La llegada de las normas de Basilea IV ¿qué pueden esperar los bancos?

Recientemente Zero Hedge compartió una nota de Morgan Stanley en la que pronosticaban las nuevas regulaciones que monitorearán de manera adversa y relevante la creación de nuevos créditos. Ahora, analistas bancarios creen que los criterios de concesión de préstamos serán más duros.  De hecho, se espera que la Fed publique estas nuevas normas en algún momento entre finales de mayo y junio. Posteriormente, se abrirá un periodo de comentarios y finalmente la normativa final que se irá implementando de manera gradual entre 2025 y 2027.

A esta nueva etapa del “final de Basilea III” la han llamado Basilea IV los expertos. Esperan que la aplicación de este proceso aumente los activos ponderados por riesgo (APR) y los requisitos de capital para su cobertura de grandes bancos estadounidenses, con el mayor impacto en los bancos de importancia sistémica mundial (GSIB).

Si bien los analistas reconocen que no pueden evaluar el impacto exacto hasta que se publiquen las normas definitivas, tras triangular datos procedentes de numerosas publicaciones del Banco de Pagos Internacionales, concluyen que los coeficientes de capital de nivel 1 (CET1) en su cobertura de los GSIB estadounidenses podrían disminuir una media ponderada del 0,7% (rango 0,5-1,4%) en un "Escenario 1" más moderado.

Por otra parte, y siguiendo de cerca la actual crisis de la deuda, Morgan Stanley actualizó su análisis del exceso de capital para nuestra cobertura de bancos de gran capitalización y financiación al consumo.

En el primer trimestre de 2013, los niveles de exceso de capital frente a los mínimos reglamentarios en la mediana de los bancos aumentaron un 13% intertrimestral, pero en los centros monetarios el exceso de capital disminuyó una mediana del 16%, impulsado por los descensos en C y GS.

En fin, podemos concluir que según las estimaciones de Morgan Stanley, existen unos 153.000 millones de dólares de exceso de capital en todo el grupo frente a los mínimos reglamentarios en el 1T23.  Los comentarios de esta temporada de resultados sugieren que los directivos están pasando al modo de acumulación de capital a medida que aumenta el riesgo macroeconómico y se espera que los reguladores impongan requisitos de capital más estrictos al sector.